Articles Comments

Professional Factory » Банки, Финансы » Проблемы устойчивости банковской системы

Проблемы устойчивости банковской системы

Building and sign bank (done in 3d)Обеспечение устойчивости банковской системы, предотвращение системной нестабильности в банковском секторе традиционно является важнейшей задачей центральных банков. Это обусловлено, прежде всего, особой ролью банков в современной экономике, важностью банковского кредита как источника финансирования предприятий реального сектора и домашних хозяйств, а также крайне отрицательным воздействием системных банковских кризисов на национальное и мировое экономическое развитие.

До конца 1980-х, 1990-х гг. основными инструментами поддержания стабильности банковской системы служили создание общеэкономических условий эффективного функционирования банков за счет проведения соответствующей денежно-кредитной, валютной и общеэкономической политики; рефинансирование банков для сглаживания текущих колебаний ликвидности; установление и обеспечение соблюдения нормативов экономической безопасности индивидуальных банков, включая требования, касающиеся размеров принимаемых рисков и их ограничения; оздоровление, реорганизация или ликвидация экономически несостоятельных банков; создание механизмов защиты интересов кредиторов и вкладчиков банков. Применение этих механизмов позволяло в целом достаточно эффективно осуществлять обеспечение устойчивости финансового состояния банков, локализовывать возникающие проблемы , не допуская нарушения финансовой стабильности.

Однако, как показал опыт региональных финансовых и банковских кризисов 1990-х, н. 2000-х гг., усложнение мировой финансовой архитектуры, быстрое развитие новых финансовых инструментов, появление корпоративных групп с участием банков, рост трансграничных операций банков, а также развитие процессов дезинтермедиации требуют совершенствования подходов к организации банковского надзора. В частности, мировым финансовым сообществом признана необходимость развития превентивных механизмов банковского надзора, позволяющих на ранней стадии идентифицировать возникающие у банков проблемы, моделировать состояние банковского сектора во взаимосвязи с макроэкономическими условиями с целью своевременного принятия корректирующих мер.

Это, в частности, привело к усилению макропруденциальной составляющей банковского надзора – комплекса инструментов, к числу которых относятся, прежде всего, анализ показателей финансовой устойчивости с использованием стресс-тестиования и систем раннего предупреждения кризисов, применение которых позволяет осуществлять анализ, прогнозирование и моделирование состояния банковского сектора в целом во взаимосвязи с макроэкономическими условиями, заблаговременно выявлять факторы его уязвимости по отношению к внешним и внутренним шокам. Несмотря на то, что стресс-тестирование как инструмент управления рисками применялся банками достаточно давно и использовался для оценки изменения банковского портфеля при воздействии тех или иных факторов банковских риска, в надзорной практике и, в частности в практике макропруденциального банковского надзора этот инструмент получил распространение сравнительно недавно.

Во многом развитию макропруденциального стресс-тестирования способствовала Программа оценки финансового сектора Международного валютного фонда. Тем не менее, центральными банками и другими организациями, отвечающими за устойчивость и развитие финансовых систем накоплен определенный опыт использования стресс-тестов в механизме макропруденциального регулирования, который может быть использован для совершенствования подходов к организации банковского надзора в России.

До последнего времени в России надзор за деятельностью банков осуществлялся на основе системы экономических нормативов безопасного функционирования банков и других надзорных требований, устанавливаемых Банком России, мониторинга их выполнения, в том числе посредством проведения периодических проверок на местах. Эта работа позволяла достаточно эффективно отслеживать ситуацию в банковской системе и, в случае возникновения проблем, связанных с деятельностью тех или иных банков принимать решения, направленные на минимизацию их последствий, как для банковской системы, так и для экономики страны в целом.

Вместе с тем, как показывает современная ситуация по отзыву лицензий у ряда крупных коммерческих банков (Коммерческий банк «Мастер-Банк», ООО «Мой банк» и др.), Банк России, так же как и другие государственные органы, контролирующие деятельность банков, не располагает достаточным инструментарием, позволяющим не только фиксировать возникающие проблемы, но и прогнозировать развитие ситуации в коммерческих банках в будущем, предупреждать возникновение системных проблем и минимизировать их последствия.

Written by

Filed under: Банки, Финансы · Tags: , , ,

Добавить комментарий